Что такое параболический SAR и как его использовать в криптовалютной торговле?

Параболический SAR помогает трейдерам определять потенциальные развороты тренда, размещая точки на ценовом графике, и наиболее эффективен в сочетании с другими наложениями или индикаторами.

Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году и по сей день остается основным инструментом технического анализа.

Регулировка коэффициента ускорения (AF) позволяет трейдерам адаптировать параболический SAR к своему стилю торговли.

Параболический SAR помогает трейдерам определять потенциальные развороты тренда, размещая точки на графике — либо выше, либо ниже цены.

Сокращение от «стоп и разворот», параболический SAR был разработан для сигнализации точки, в которой тренд актива, вероятно, развернется. Следуя за точками, трейдеры могут определить, когда входить или выходить из сделки, помогая себе оседлать тренд и избежать потенциальных потерь.

Торговые инструменты, а именно параболический SAR, необходимы для понимания движений рынка. Индикаторы, такие как RSI и MACD, анализируют ценовые данные, помогая определять тенденции или сдвиги импульса, в то время как наложения, такие как скользящие средние и полосы Боллинджера, наносятся непосредственно на ценовой график, чтобы выделить ключевые уровни или модели.

Параболический SAR относится к категории наложений, поскольку он отображается непосредственно на графике и подает визуальные сигналы для принятия торговых решений.

Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году, параболический SAR был представлен в книге «Новые концепции технических торговых систем». С тех пор он стал основным элементом технического анализа, широко используемым на различных рынках, включая криптовалюту.

Параболический SAR (стоп и разворот) — популярный инструмент в торговле на фондовом рынке, но он также использовался на криптовалютных рынках. Понимание этого в контексте фондового рынка полезно и дает основу для объяснения рынка криптовалют.

Параболический SAR помогает трейдерам определять потенциальные развороты тренда, размещая точки — называемые SAR — на ценовом графике. Эти точки имеют решающее значение, поскольку они говорят вам, следует ли рассматривать покупку или продажу. Когда точки находятся ниже цены, это бычий сигнал, предполагающий, что рынок может пойти вверх. Если они выше, это медвежий сигнал, указывающий на то, что рынок может упасть.

Это можно наглядно представить, посмотрев на то, как располагаются точки на образце графика акций AAPL.

Точки движутся вместе с ценой и рассчитываются с использованием двух ключевых элементов:

• Фактор ускорения (AF)
• Экстремальная точка (ЭП).

Экстремальная точка (EP) обновляется всякий раз, когда достигается новый максимум или минимум в текущем тренде. Это гарантирует, что параболический SAR всегда использует самую экстремальную цену, чтобы помочь определить, где разместить следующую точку на графике. EP влияет на фактор ускорения (AF), который контролирует, насколько быстро точки параболического SAR приближаются к цене.

По мере того как тренд усиливается, а цена продолжает достигать новых экстремумов, AF увеличивается, заставляя точки приближаться к цене. Этот процесс помогает параболическому SAR быстрее реагировать на потенциальные развороты тренда, что приводит к поведению «стоп и разворот» при изменении тренда.

Хотя это может показаться нелогичным, быстрый рост цен иногда может указывать на то, что тренд исчерпывается или становится слишком растянутым. Кроме того, быстрые движения цен часто сопровождаются более высокой волатильностью, что может привести к внезапным изменениям направления. Параболический SAR подстраивается под эти условия, чтобы помочь трейдерам эффективнее управлять своими позициями.

Допустим, вы торгуете акцией, которая в настоящее время находится в восходящем тренде. Параболический SAR размещает точки под ценой, указывая на то, что восходящий тренд все еще в игре:

• День 1: Цена акций достигает нового максимума в $100. Параболический SAR обновляет экстремальную точку (EP) до $100. Точки нанесены немного ниже цены, с умеренным фактором ускорения (AF), что указывает на стабильность тренда.
• День 2: Цена продолжает расти и достигает $105, устанавливая новый максимум. EP обновляется до $105, а AF немного увеличивается, приближая точки к цене.
• День 3: Тренд усиливается еще больше, и цена подскакивает до $110. EP теперь составляет $110, а AF увеличивается еще больше, заставляя точки еще ближе подходить к цене.
• День 4: Цена достигает $115, но затем внезапно откатывается к $108. Поскольку точки сближаются из-за увеличивающегося AF, параболический SAR теперь ближе к цене и может вскоре перевернуться выше нее, если цена продолжит падать. Это бы сигнал о потенциальной тенденции обратного хода.

Поскольку цена акций продолжала достигать новых максимумов, EP обновлялся, что, в свою очередь, приводило к увеличению AF. Это заставило точки параболического SAR приблизиться к цене, что позволило индикатору быстрее реагировать на любой потенциальный разворот. Когда цена наконец откатилась, параболический SAR был готов «остановиться и развернуться», сигнализируя о том, что восходящий тренд может закончиться и что пришло время рассмотреть выход из позиции.

Для тех, кто любит покопаться в математике, мы рассмотрим формулу позже.

Александр Элдер — известный сторонник параболического SAR. Элдер, уважаемый трейдер и автор, часто обсуждал и отстаивал использование индикаторов Уайлдера, включая параболический SAR, в своих книгах и торговых семинарах.

Применение параболического SAR в торговле криптовалютами довольно простое и заслуживает краткого руководства с использованием известной платформы для торговли криптовалютами.

1. Добавление параболического SAR на диаграмму

Откройте предпочитаемую торговую платформу и выберите пару криптовалют , которую вы хотите проанализировать. Найдите наложение параболического SAR, которое обычно находится в разделе «Индикаторы». Примените его к своему графику. Вы увидите ряд точек, появляющихся либо над, либо под ценовыми свечами.

2. Интерпретация сигналов покупки и продажи

Далее важно выяснить, как наложение передает пользователю сигналы покупки и продажи.

Сигнал покупки: Когда точки опускаются ниже цены, это потенциальный сигнал покупки. Это говорит о том, что рынок может перейти к восходящему тренду.

Сигнал на продажу: И наоборот, когда точки появляются над ценой, это сигнализирует о потенциальном нисходящем тренде, указывая на то, что, возможно, пришло время продавать.

3. Выявление разворотов тренда

Параболический SAR особенно полезен для определения разворотов тренда на рынке криптовалют, который известен своими резкими колебаниями цен.

Следите за моментом, когда точки меняют стороны; это часто знаменует начало нового направления тренда. Однако, учитывая волатильность рынка криптовалют, разумно использовать это в сочетании с другими инструментами, чтобы избежать ложных сигналов.

4. Настройка параметров под стиль торговли

Настройки параболического SAR по умолчанию могут не подходить для каждой торговой стратегии.

Для краткосрочных трейдеров увеличение коэффициента ускорения (AF) может сделать наложение более отзывчивым и улавливать быстрые изменения тренда.

Долгосрочные трейдеры могут предпочесть более низкий AF, что сделает наложение менее чувствительным к незначительным колебаниям цен и более сосредоточенным на общей тенденции.

Например, Bybit обозначает AF как «Шаг», а EP как «Максимум».

На волатильных рынках регулировка фактора ускорения (AF) параболического SAR может помочь сделать его менее чувствительным, уменьшая вероятность преждевременных сигналов. Более низкий AF замедляет реакцию SAR, что может быть полезно для предотвращения ложных разворотов.

Параболический SAR — популярный инструмент по понятным причинам. Однако это не решение для всех.

Преимущества использования параболического SAR в криптовалютной торговле

Простота и ясность: одним из самых больших плюсов параболического SAR является его простота. Наложение легко считывается — точки над или под ценой дают четкие сигналы покупки или продажи, что делает его доступным даже для новичков. Нет необходимости интерпретировать сложные графики или множественные точки данных.

Идентификация тренда: параболический SAR особенно эффективен на трендовых рынках. Он помогает трейдерам оставаться в тренде, максимизируя прибыль, удерживая их в торговле до тех пор, пока не будет получен сигнал о развороте.

Автоматический стоп и разворот: Как следует из названия, параболический SAR автоматически подстраивается под рыночные условия, действуя как трейлинг-стоп. Эта функция может помочь защитить прибыль, сигнализируя, когда пора выходить из позиции, когда тренд разворачивается.

Ограничения параболического SAR

Пилы на боковых рынках: одним из главных недостатков параболического SAR является его восприимчивость к пилам — частым и ложным сигналам — особенно на нестабильных или боковых рынках. Наложение может переворачиваться туда-сюда, что приводит к потенциальным потерям, если сделки совершаются исключительно на основе его сигналов.

Сверхчувствительность на волатильных рынках: На высоковолатильных рынках криптовалют параболический SAR иногда может реагировать слишком быстро, давая преждевременные сигналы, которые приводят к ранним выходам или входам. Это может привести к пропуску более крупных трендов или входу в сделки в неоптимальных точках.

Чтобы смягчить некоторые из этих проблем, важно изучить передовой опыт и стратегии параболического поиска и спасания.

Как уже было сказано, использование параболического SAR само по себе может быть эффективным, но его сочетание с другими индикаторами может сделать сигналы сильнее и надежнее. Рассмотрим некоторые из самых популярных стратегий торговли параболическим SAR.

Следование трендовой стратегии

Как это работает: Это самый простой способ использования параболического SAR. Трейдеры следуют за трендом, входя в сделку, когда точки переворачиваются. Например, если точки перемещаются сверху цены под нее, это сигнализирует о потенциальном восходящем тренде, и трейдеры могут рассмотреть возможность покупки. И наоборот, когда точки переворачиваются снизу цены над ней, это указывает на потенциальный нисходящий тренд, сигнализируя о продаже.

Идеально подходит для: трейдеров, которые предпочитают следовать трендам и готовы удерживать позиции до тех пор, пока сохраняется тренд.

Параболический SAR и пересечение скользящей средней

Как это работает: Эта стратегия объединяет параболический SAR со скользящей средней для подтверждения направления тренда. Трейдеры могут использовать 50-дневную скользящую среднюю для определения общего тренда. Затем они используют Parabolic SAR для определения времени входа и выхода в рамках этого тренда. Например, если цена выше скользящей средней, а точки SAR опускаются ниже цены, это сильный сигнал на покупку.

Идеально подходит для: трейдеров, которым нужен дополнительный уровень подтверждения, чтобы снизить вероятность ложных сигналов.

Параболический SAR с подтверждением RSI

Как это работает: В этой стратегии параболический SAR работает в паре с индексом относительной силы (RSI) для фильтрации потенциальных ложных сигналов. Когда параболический SAR сигнализирует об изменении тренда (точки переворачиваются), трейдеры смотрят на RSI, чтобы подтвердить импульс. Например, сигнал на покупку от параболического SAR сильнее, если RSI также растет из состояния перепроданности. И наоборот, сигнал на продажу более надежен, если RSI падает с уровня перекупленности.

Идеально подходит для: трейдеров, которые хотят включить анализ импульса в свою стратегию, добавив уровень надежности своим сделкам.

Как это работает: На боковых или диапазонных рынках параболический SAR может давать много ложных сигналов из-за частых разворотов цен. Чтобы противостоять этому, трейдеры часто используют параболический SAR в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. Они игнорируют сигналы SAR, которые возникают в пределах диапазона, и совершают сделки только тогда, когда цена приближается к ключевым уровням поддержки или сопротивления, используя SAR в качестве триггера для входа или выхода из сделок в этих точках.

Идеально подходит для: трейдеров, работающих на нестабильных или боковых рынках, которые хотят избежать резких колебаний цен, комбинируя SAR со стратегиями поддержки/сопротивления.

Параболическая формула SAR

Формула для параболического SAR (стоп и реверс) относительно проста, но включает несколько ключевых компонентов. Вот как она обычно рассчитывается.

Первоначальный расчет

При восходящем тренде (точки под ценой) SAR на следующий период рассчитывается следующим образом:

При нисходящем тренде (точки над ценой) SAR на следующий период рассчитывается следующим образом:

Примечание.

SAR относится к текущему значению

AF — фактор ускорения. Он начинается с предопределенного значения, обычно 0,02, и увеличивается на 0,02 с каждым новым EP в тренде, до максимального значения, обычно 0,20.

EP — это экстремальная точка. Как обсуждалось ранее, это самый высокий максимум (при восходящем тренде) или самый низкий минимум (при нисходящем тренде), наблюдаемые в текущем тренде.

Помните, если SAR рассчитывается выше цены (для восходящего тренда) или ниже цены (для нисходящего тренда), происходит разворот тренда, и SAR меняет сторону. SAR для нового тренда начинается с самого последнего EP.

Ключ к пониманию шаблонных тонкостей параболического SAR — это осознание того, что он динамически подстраивается под поведение рынка, ускоряясь по мере усиления трендов, что позволяет ему эффективно улавливать развороты трендов.

Трейдеры все чаще интегрируют параболического SAR с передовыми алгоритмами и автоматизированными торговыми системами, что позволяет осуществлять более точные входы и выходы на основе сочетания сигналов. Адаптируемость наложения к различным рыночным условиям делает его универсальным компонентом как в ручной, так и в алгоритмической торговле.

Однако в последние годы появились новые наложения, бросающие вызов параболическому SAR.

Такие инструменты, как SuperTrend overlay и Ichimoku Cloud, предлагают альтернативные методы определения трендов и разворотов. Эти новые инструменты часто обеспечивают более детальный взгляд, включая в свои расчеты несколько факторов, таких как волатильность и импульс.

Тем не менее многие трейдеры продолжают использовать параболический SAR наряду с новыми надстройками, извлекая выгоду из его ясности и простоты, а также получая дополнительную информацию из новейших доступных инструментов.

В любом случае, по мере развития рынка криптовалют можно ожидать дальнейшей интеграции машинного обучения и искусственного интеллекта , что, скорее всего, приведет к появлению более сложных индикаторов, наложений и стратегий. Эти разработки могут сделать традиционные инструменты, такие как параболический SAR, еще более эффективными за счет тонкой настройки их сигналов для лучшего учета уникальных характеристик рынка криптовалют.

Однако вы также можете стать свидетелями создания совершенно новых форм технического анализа, использующих данные блокчейна для получения информации, которая в настоящее время находится вне досягаемости. Это может привести к появлению торговых методов, которые, наконец, могут положить конец легендарному параболическому SAR, по крайней мере, в его нынешнем виде.