Как использовать «греков» в торговле опционами

Опционы (Дельта, Гамма, Тета, Вега и Ро) — это индикаторы торговли опционами, позволяющие прогнозировать изменения цен и управлять рисками в торговой стратегии.

Каждый «грек» измеряет отдельный аспект цены опциона в любой момент времени, а также то, как опцион соотносится с ценой базового криптоактива.

Сочетание греков имеет важное значение для комплексной торговой стратегии наряду с использованием передовых торговых техник, среди кототорых стрэддл, стрэнгл и спред.

Для эффективного расчета «греков» трейдерам необходимо использовать мощные инструменты и платформы для постоянного мониторинга своих позиций, а также применять строгое управление рисками при торговле опционами.

Опционы «грек»  необходимы для того, чтобы научиться быть успешным трейдером опционов. Они представляют собой набор расчетов, используемых для измерения позиции опционных контрактов. Они сообщают вам, как оцениваются опционы, и оценивают ваш риск в любое время. Используя эту информацию, вы можете принимать обоснованные решения о том, чем и когда торговать для получения благоприятного результата.

Их называют «греками», потому что каждый индикатор назван в честь греческой буквы: Дельта, Гамма, Тета, Вега и Ро.

Подобно тому, как греческие боги отвечали за определенные области, так и «греки» отвечали за торговлю опционами, например, за цену, время и подразумеваемую волатильность.

Использование греков для торговли опционами  быстро может стать сложным. Вам нужно сбалансировать отдельные греческие расчеты и то, как они объединяются, чтобы дать вам ценовой прогноз.

Вдобавок к этому, рыночные условия постоянно меняются, требуя живых расчетов для балансировки вашей позиции и управления рисками. Чтобы добиться успеха, нужно будет использовать инструменты, которые помогут делать это точно и эффективно.

Bloomberg Terminal — самый известный инструмент, используемый ведущими трейдерами опционов. Он даже перечисляет лучшие криптоактивы. Это самый мощный и гибкий инструмент для трейдеров, которым нужны данные в реальном времени и отслеживание греческих активов. В дополнение к этому, он держит вас в курсе рыночных условий и новостей в реальном времени.

Основные платформы торговли криптовалютными опционами, например Binance , также предоставляют вам встроенный греческий трекинг. Они позволяют вам добавлять ваши любимые технические индикаторы, такие как Delta и Gamma.

Все эти платформы упрощают настройку отслеживания греческих активов. Функция обычно встроена в профиль риска функции анализа рынка опционов. Затем вы можете добавить свои позиции в свой профиль риска и выбрать греков, которых хотите просмотреть.

По мере продвижения в вашем путешествии по торговле опционами вам постоянно нужно будет углублять свое понимание греков в опционах и того, как они реагируют на реальных рынках. Существует широкий спектр образовательных книг, охватывающих традиционную и криптовалютную торговлю опционами, например:

• Опционы как стратегические инвестиции Лоуренса Макмиллана
• Торговые опционы «Греки», Дэн Пассарелли
• Волатильность и ценообразование опционов Шелдона Натенберга
• «Хедж-фонд опционного трейдера» Денниса Чена и Марка Себастьяна.

Кроме того, Совет по опционной индустрии предлагает бесплатные образовательные ресурсы и обучение по торговле опционами с греками.

Распространенные ошибки, которых следует избегать при использовании греков

Самая большая ошибка, которую совершают начинающие трейдеры, изучая торговлю опционами, — это чрезмерная опора на один «греческий» индикатор и непонимание того, как на него влияют другие.

Например, фокусирование только на Дельте опасно без учета Гаммы. Если базовая цена криптовалюты быстро движется, могут быстро возникнуть неожиданные потери.

Неспособность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям также застает трейдеров врасплох. Игнорирование изменений в подразумеваемой волатильности или неучет изменений процентных ставок приводит к неточным прогнозам.

Неправильное толкование значения греков — еще одна дорогостоящая ошибка. Например, некоторые необразованные трейдеры случайно неправильно понимают Тета как ежедневную прибыль или убыток вместо ежедневного временного распада.