" CME-гэпы биткоина — это разница в цене между ценой закрытия в данный торговый день и ценой открытия в следующий торговый день на Чикагской товарной бирже или CME (англ. Chicago Mercantile Exchange), одной из крупнейших и наиболее разнообразных финансовых бирж в мире. Chicago Mercantile Exchange работает как рынок для различных производных финансовых инструментов, товаров и других инвестиционных инструментов.
CME-гэпы биткоина возникают из-за того, что рынок криптовалют открыт по выходным, тогда как традиционные рынки, такие как CME, закрыты. В результате существуют различия между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник.
На графиках биткойнов CME-гэпы (они же разрывы CME) обнаруживаются путем сравнения уровней цен, на которых различаются цены закрытия пятницы и открытия понедельника. Трейдеры часто замечают эти разрывы, поскольку впоследствии они могут служить уровнями поддержки или сопротивления.
Существует три основных типа разрывов CME: обычный, прорывный и истощенный.
- Обычные гэпы могут быть быстро заполнены и являются типичными для рутинных рыночных движений. Когда гэп заполнен, это означает, что цена вернулась к уровню, на котором изначально возник гэп.
- Прорывные гэпы показывают начало сильного тренда и появляются во время значительных колебаний цен.
- Разрывы истощения указывают на завершение тренда и возможный разворот.
Анализ гэпов CME — это популярный инструмент, используемый трейдерами в сочетании с техническим анализом для прогнозирования будущих движений цен и принятия обоснованных торговых решений на крайне непредсказуемом рынке криптовалют.
История торгов на Чикагской товарной бирже
Чикагская товарная биржа (CME) была основана в 1898 году как Чикагский совет по маслу и яйцам и имеет богатую историю. Со временем компания изменилась и добавила в свой список сельскохозяйственную продукцию. В 1919 году она стала Чикагской товарной биржей.
Поворотный момент наступил в 1970-х годах с появлением финансовых фьючерсов, когда были запущены фьючерсные контракты на процентные ставки и валюты. Благодаря этому прорыву, который изменил финансовый сектор, Чикагская торговая биржа (CBOT), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Commodity Exchange Inc. (COMEX) в 2007 году объединились в группу CME.
В декабре 2017 года CME представила фьючерсные контракты на биткойны, ознаменовав свой выход на рынок криптовалют. Это стало важным шагом в интеграции цифровых активов в традиционные финансовые рынки. Появлению нового уровня легитимности рынка криптовалют способствовали фьючерсные контракты, которые дали институциональным и индивидуальным инвесторам возможность спекулировать на будущих движениях цены BTC.
На решение CME запустить фьючерсы на биткойны повлиял растущий спрос и интерес к инвестициям в криптовалюту. Кроме того, этот шаг предоставил трейдерам криптовалюты платформу для управления рисками и хеджирования. CME расширяет свои предложения криптовалют с момента запуска фьючерсов на биткойны. В 2021 году компания представила фьючерсы на микробиткойны, еще больше укрепив свои позиции в качестве посредника в слиянии традиционных финансов с быстро развивающейся сферой цифровых активов.
Фьючерсы на микробиткойны позволяют использовать более точные и адаптируемые торговые стратегии, поскольку они представляют собой меньшие контракты — 1/10 размера одного BTC. Однако они предоставляют те же преимущества, что и более крупные фьючерсы на биткойны. Эти фьючерсы рассчитываются на регулируемой бирже, обеспечивая раскрытие цен и прозрачность, с использованием базовой ставки биткойнов CME CF (BRR). CME CF BRR — это дневной базовый курс цены одного BTC в долларах США по состоянию на 16:00 по лондонскому времени.
Что касается усилий CME Group по торговле криптовалютой, в 2022 и 2023 годах, наблюдался значительный рост и развитие этого направления. У трейдеров появился новый способ получить доступ к движению цен на фьючерсы на биткойны. В конце второго квартала 2023 года наблюдалась повышенная волатильность на рынке криптовалют, а также рост цен на биткойн и эфир. В результате произошел рост объемов и открытого интереса к криптовалютным фьючерсным и опционным продуктам CME Group, а также клиентского спроса на инструменты хеджирования. Это указывает на то, что учреждения все больше интересуются регулируемыми площадками и продуктами для управления волатильностью рынка и подверженностью рискам.
Факторы, влияющие на разрывы CME на рынке криптовалют
Разрывы CME на рынке криптовалют вызваны множеством факторов. Во-первых, по выходным случаются гэпы из-за того, что рынок криптовалют работает круглосуточно и без выходных, что противоречит обычным часам работы рынка. Кроме того, важны настроения рынка, поскольку колебания цен в неторговые часы часто вызываются непредвиденными новостями или событиями.
Гэпы также могут быть вызваны изменениями ликвидности между закрытием пятницы и началом понедельника, особенно в периоды слабой торговли. Кроме того, на гэпы могут влиять технические факторы, обуславливающие поведение трейдера, такие как уровни поддержки и сопротивления.
Поскольку трейдеры реагируют на меняющиеся рыночные условия, эти факторы в совокупности способствуют формированию и последующему заполнению пробелов CME на графиках биткойнов, что делает их интригующим аспектом технического анализа в пространстве криптовалют.
Инструменты для выявления CME-гэпов биткоина
Для целостной стратегии трейдеры сочетают технические индикаторы, фундаментальный анализ и анализ настроений с различными инструментами для анализа CME-гэпов биткоина. Технические индикаторы, которые помогают трейдерам определить возможность заполнения гэпа CME, включают скользящие средние и полосы Боллинджера. Эти индикаторы можно использовать для обнаружения возможных разворотов или подтверждений тренда.
Оценка новостей, действий регулирующих органов и более крупных экономических переменных, которые могут повлиять на цены биткойнов и поведение CME-гэпов биткоина, известна как фундаментальный анализ. Понимание основополагающих принципов рынка дает важную справочную информацию при анализе разрывов в ценах.
Анализ настроений — это процесс определения того, как игроки рынка относятся к Биткойну в целом и в частности. Это можно сделать с помощью тенденций в социальных сетях, настроений в новостях или специальных индикаторов настроений. Негативные настроения могут указывать на мрачные перспективы, позитивные — на бычьи возможности заполнения гэпа.
Как торговать CME-гэпами биткоина
Торговля CME-гэпами биткоина предполагает изучение ценовых различий между ценами открытия и закрытия Чикагской товарной биржи и принятие умелых суждений на основе ожидаемых изменений цен. Одной из тактик является ожидание заполнения гэпа, при котором цена откатывается, чтобы закрыть гэп и использовать его в качестве уровня поддержки или сопротивления.
Шаги по торговле биткойн-гэпами CME:
- Определите разрыв: бычий (выше) или медвежий (ниже).
- Вход в план: покупка вблизи бычьего тренда, продажа около медвежьего.
- Цель: стремиться к предыдущей цене закрытия.
- Анализ тренда: анализируйте заполнение или продолжение разрыва.
- Управление рисками: используйте стоп-лосс ордера, следите за изменениями рынка.
Например, трейдеры могут ожидать, что откат цены (временное восстановление) заполнит бычий гэп CME (более высокое открытие, чем предыдущее закрытие). В этом случае трейдер может разместить ордер на покупку на уровне гэпа или близко к нему с целью, установленной на предыдущей цене закрытия.
С другой стороны, трейдеры могут ожидать отката вниз в случае медвежьего гэпа (более низкого открытия, чем предыдущее закрытие), и в этом случае они размещают ордер на продажу на уровне гэпа или около него.
Давайте рассмотрим пример, чтобы понять вышеупомянутые типы разрывов. Если криптовалюта закрывается на уровне 20 000 долларов в первый день и открывается на уровне 21 000 долларов во второй день, это называется ситуацией бычьего разрыва. Трейдеры могут покупать вблизи разрыва в 21 000 долларов (покупать на максимуме), надеясь получить прибыль, если цена вернется к уровню закрытия предыдущего дня в 20 000 долларов.
И наоборот, при медвежьем гэпе, если криптовалюта закрывается на уровне 20 000 долларов в первый день и открывается на уровне 19 000 долларов во второй день, трейдеры могут продавать по низкой цене вблизи гэпа в 19 000 долларов, нацеливаясь на закрытие дня на уровне 20 000 долларов, надеясь получить прибыль, если цена восстанавливается до этого уровня.
Термины «покупать высоко» и «продавать дешево» в торговле CME-гэпами биткоина описывают действия, касающиеся уровней цен открытия гэпа и совершаемые с целью извлечь выгоду из потенциальных движений цен, основанных на формировании гэпа.
При торговле гэпами CME важно учитывать настроения рынка, другие технические индикаторы и общий анализ тенденций. Кроме того, методы управления рисками, такие как размещение ордеров стоп-лосс, могут уменьшить вероятность понести убытки, если гэп не закроется, как ожидалось.
Проблемы, связанные с торговлей CME-гэпами биткоина
Существует ряд проблем, связанных с торговлей CME-гэпами биткоина. Во-первых, анализ разрывов рискован из-за присущей рынку криптовалюты волатильности, которая может привести к неустойчивым колебаниям цен. Во-вторых, изменения ликвидности в нерыночные часы могут вызвать проскальзывание, что повлияет на выполнение сделок.
Более того, поскольку не все пробелы заполнены, проблемы могут возникнуть из-за ошибочных сигналов и неверных ожиданий. Трейдерам приходится бороться с возможностью того, что гэп останется открытым или будет заполнен после длительного периода, что бросает вызов их способностям прогнозировать. Ожидаемые колебания разрыва также могут быть нарушены внешними источниками, такими как неожиданные изменения в законодательстве или новости рынка.
Гэп-торговля является спекулятивной, поэтому управление рисками имеет важное значение. В случае, если рынок пойдет против прогнозов трейдеров, они должны разместить явные стоп-лоссы, чтобы ограничить любые потери. Технические ноу-хау, понимание рынка и методический подход к управлению рисками необходимы для успешного преодоления этих препятствий.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и при принятии решения читатели должны провести собственное исследование.
