Канадское Управление по финансовому регулированию и надзору устанавливает новые правила управления криптовалютными

Канадский банковский надзорный орган опубликовал новые принципы, призванные помочь банкам в управлении их рисками, связанными с криптовалютой, что свидетельствует о растущем распространении цифровых активов.

Управление по надзору за финансовыми учреждениями (OSFI) опубликовало окончательные правила в четверг в рамках ежеквартального обновления. Регулятор также начал консультации по требованиям к достаточности капитала, поскольку ожидается, что новая администрация США либерализует финансовое регулирование.

OSFI принимает меры по борьбе с криптовалютными рисками по мере роста их внедрения

OSFI тщательно изучает, как банки оценивают риски, связанные с криптовалютами, особенно с учётом того, что канадцы всё чаще владеют криптовалютами, такими как биткоин, и используют торговые платформы.

Новая система обязывает кредиторов оценивать собственные криптоактивы и риски, связанные с цифровыми активами клиентов. Хотя в настоящее время OSFI оценивает риск для финансовой системы Канады как низкий, активность в сфере криптовалют быстро растёт, — сказала Энджи Радискович, помощник суперинтенданта OSFI и директор по стратегии и рискам.

Согласно отчёту Банка Канады, опубликованному в декабре, в 2021 году количество владельцев биткоинов резко возросло по сравнению с 2018 годом. Этот показатель вырос с 5% в 2018 году до 13% в 2021 году, причём в основном за счёт мужчин.

Новые рекомендации OSFI фактически создают двухуровневую систему для оценки влияния криптовалют на капитал и ликвидность банков, которые имеют решающее значение для обеспечения стабильности финансовой системы в условиях рецессии.

Согласно этой системе, банки с минимальным риском должны вычитать общую стоимость своих криптоактивов из общего капитала 1-го уровня (CET1) (общий показатель капитала, доступного для покрытия убытков), обеспечивая сохранение достаточных резервов капитала. В то же время банки с более высоким риском должны классифицировать свои цифровые активы в соответствии с уровнем риска, применяя различные требования к капиталу в каждом конкретном случае.

Канадские банки владеют минимальными криптоактивами

Амар Мунипалле, исполнительный директор OSFI по консультированию по вопросам рисков, заявил в своём заявлении, что подавляющее большинство канадских банков практически не имеют прямого или косвенного доступа к криптовалютам.

По словам Мунипалле, большинство банков занимаются только содействием в проведении транзакций, связанных с криптовалютной деятельностью их клиентов, а не хранением больших объёмов цифровых активов на своих счетах.

Новые правила вступят в силу в начале 2026 года, и OSFI заявило, что рассматривает возможность публикации нормативных данных о доле банков в криптоактивах.

В дополнение к своим правилам в отношении криптовалют OSFI начала консультации по требованиям к достаточности капитала — минимальной сумме капитала, которую банки должны иметь на случай убытков по своим кредитным и инвестиционным портфелям.

Без достаточных резервов капитала в банках это может дестабилизировать экономику, о чём свидетельствует мировой финансовый кризис 2008 года.

На прошлой неделе OSFI приостановило запланированное повышение уровня капитала, введённое в рамках Базель III и направленное на укрепление глобальной финансовой стабильности. Активное внедрение таких мер безопасности в Канаде вызвало разногласия: критики утверждают, что это ставит банки страны в невыгодное положение по сравнению с международными аналогами.

Ожидаемая отмена президентом США Дональдом Трампом финансового регулирования также повлияла на решение OSFI отложить повышение капитализации.

«Когда мы увидим, что основные юрисдикции лучше согласовывают между собой порядок применения этого регулирования, и когда у нас будет полная картина того, как это повлияет на наши банки — многие из которых являются глобальными игроками, — мы планируем пересмотреть наши планы перехода», — сказал Мунипалле.

Эти изменения в законодательстве подчёркивают стремление Канады поддерживать финансовую стабильность, не отставая при этом от стремительного развития сферы цифровых активов.