" Многопрофильная группа исследователей из Европы и Азии недавно провела исследование, чтобы определить, можно ли предсказать положительные результаты криптовалютной торговли, используя только эмодзи в социальных сетях.
Согласно препринту исследовательской работы команды, смайлики, связанные с позитивными настроениями, точно предвещают позитивное движение рынка:
«Сильная прогностическая связь между высоким уровнем положительных настроений и последующим повышением цен на BTC предполагает, что оптимистичный дискурс в социальных сетях, воплощенный в наиболее позитивно воспринимаемых смайлах, действует как барометр настроений рынка. Это может отражать более широкий оптимизм инвесторов, потенциально стимулируя покупательское поведение и влияя на рыночные тенденции».
Чтобы выяснить связь между публикациями в социальных сетях с использованием смайлов, связанных с позитивным отношением к криптовалюте, и увеличением доходности от торговли, исследователи обратились к X, ранее называвшемуся Twitter.
Команда использовала GPT-4, систему искусственного интеллекта, лежащую в основе ChatGPT, для анализа наборов данных, полных сообщений о криптовалютах, содержащих смайлики.
После того, как они разработали алгоритмический метод, с помощью которого они могли использовать анализ настроений для управления торговлей на следующий день, команда установила простую процедуру: если бот показывал положительные настроения в виде смайликов в течение определенного дня, команда покупала биткоин (BTC) и продала его на следующий же день.
Согласно исследованию, эта стратегия привела к стабильно положительным результатам, которые превзошли обычные рыночные тенденции.
Вероятно, справедливо предположить, что большая часть криптосообщества в социальных сетях знакома с идеей о том, что смайлик ракетного корабля указывает на позитивные настроения и, как таковой, часто ассоциируется с положительными прогнозами производительности.
Превращение этой идеи в действенный поток данных — лишь первый вклад исследователей. Во-вторых, они нашли золотую середину для данных с шагом во времени.
«Временной темп» от 30 до 40 дней, — пишут исследователи, — предлагает сбалансированное окно, которое достаточно длинное, чтобы интегрировать значимые тенденции настроений, и достаточно короткое, чтобы оставаться в курсе недавних изменений».
В данном случае это означает, что, имея данные о настроениях смайликов в социальных сетях примерно за месяц и доступ к GPT-4, исследователи смогли обойти рынок.
Было несколько предостережений. Во-первых, их торговая стратегия не учитывала торговые и другие связанные с этим комиссии. И, во-вторых, они протестировали свои алгоритмы на стратегии, которая предполагала покупку BTC каждый день и продажу его на следующий день.
