Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) наносит удары по трем крупнейшим банкам Америки за непредоставление надлежащих отчетов о миллионах транзакций на рынке свопов.
JPMorgan Chase, Bank of America и Goldman Sachs было предписано выплатить штрафы в размере 15 миллионов долларов, 8 миллионов долларов и 30 миллионов долларов соответственно.
Согласно CFTC, Goldman Sachs был оштрафован за “беспрецедентные сбои” в представлении данных о свопах и раскрытии предторговых среднерыночных знаков (PTMMM).
CFTC требует, чтобы дилеры по свопам, такие как Goldman Sachs, предоставляли PTMMMS, позволяющие контрагентам принимать обоснованные решения относительно участия в свопе. Правило вытекает из Закона Додда-Франка 2010 года.
С тех пор, как правило вступило в силу более 13 лет назад, CFTC заявляет, что Goldman нарушил регулирование более миллиона раз.
“Хотя Goldman на сегодняшний день повторно отчитался о более чем 20 миллионах свопов, CFTC считает, что эта цифра значительно недооценивает истинный масштаб сбоев в отчетности Goldman по данным о свопах. Кроме того, в приказе говорится, что с 2013 года Goldman более миллиона раз предоставлял контрагентам PTMMM, которые были неточными или не предоставляли PTMMM полностью.”
CFTC заявляет, что JPMorgan не предоставил данные, относящиеся к валютным свопам. Согласно пресс-релизу, банк не сообщил о более чем 150 000 составляющих валютных спотовых транзакциях, а также неправильно классифицировал определенные транзакции, фактически оставив их без учета.
Что касается Bank of America, CFTC заявляет, что группа не смогла отчитаться или правильно отчиталась о почти четырех миллионах операций со свопами в хранилищах данных.
“Эти сбои в отчетности были вызваны 25 типами ошибок, которые в основном касались распределения свопов, которые (обычно) являются событиями после торговли, когда агент распределяет часть исполненного свопа клиентам, которые являются фактическими контрагентами по первоначальной транзакции.
В постановлении также отмечается, что [Bank of America] не обеспечивал надлежащего надзора примерно с 2015 года, чтобы обеспечить своевременное выполнение своих обязательств по сбору данных о дилерах свопов и отчетности в соответствии с правилами CEA и CFTC ”.
Bank of America и JPMorgan признали обвинения в рамках своих расчетов по свопам, но Goldman Sachs этого не сделал.
" 
